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引言#
在數字貨幣交易的世界裡,自動化交易策略正逐漸成為投資者的得力助手。通過 Python 連接幣安 API,我們可以實現量化交易,讓策略自動執行,從而在市場波動中尋找機會。本文將帶你一步步了解如何使用 Python 和幣安 API 實現這一目標。
一、了解幣安 API#
1.1 幣安簡介#
幣安是全球領先的加密貨幣交易平台,提供豐富的交易對和低手續費。其 API 允許開發者訪問實時市場數據、執行交易、管理賬戶等。
1.2 API 基礎#
API(Application Programming Interface)是幣安提供的一組接口,允許我們通過編程方式與平台互動。幣安 API 分為 RESTful API 和 WebSocket API,前者用於獲取靜態數據,後者用於實時流數據。
二、安裝 Python 庫#
要開始編寫 Python 代碼,我們需要安裝以下庫:
requests
:用於 HTTP 請求pandas
:處理數據
matplotlib
:數據可視化
pip install requests pandas matplotlib
三、獲取 API 密鑰#
在幣安官網的API 管理頁面,創建新的 API 密鑰,記住你的API Key
和Secret Key
,它們是連接 API 的關鍵。
四、連接幣安 API#
4.1 導入所需庫#
import requests
import pandas as pd
import json
4.2 定義 API 參數#
api_url = "https://api.binance.com"
api_key = "你的API Key"
secret_key = "你的Secret Key"
4.3 獲取賬戶信息示例#
def get_account_info():
url = f"{api_url}/api/v3/account"
params = {"timestamp": int(time.time() * 1000)}
signature = hmac.new(secret_key.encode(), json.dumps(params).encode(), hashlib.sha256).hexdigest()
headers = {"X-MBX-APIKEY": api_key, "Signature": signature}
response = requests.get(url, headers=headers, params=params)
return response.json()
account_info = get_account_info()
print(account_info)
五、實現量化交易策略#
5.1 獲取市場數據#
def get_candlestick_data(symbol, interval, limit=500):
url = f"{api_url}/api/v3/klines"
params = {"symbol": symbol, "interval": interval, "limit": limit, "timestamp": int(time.time() * 1000)}
response = requests.get(url, params=params)
return pd.DataFrame(response.json(), columns=["open_time", "open", "high", "low", "close", "volume", "close_time", "quote_asset_volume", "number_of_trades", "taker_buy_base_asset_volume", "taker_buy_quote_asset_volume", "ignore"])
data = get_candlestick_data("BTCUSDT", "1h")
5.2 設計交易策略#
這裡我們以簡單的移動平均線交叉策略為例:
def moving_average_cross(data, short_window, long_window):
short_averages = data["close"].rolling(window=short_window).mean()
long_averages = data["close"].rolling(window=long_window).mean()
return pd.DataFrame({"short": short_averages, "long": long_averages})
signal = moving_average_cross(data, 20, 50)
buy_orders = signal[signal["short"] > signal["long"]]
sell_orders = signal[signal["short"] < signal["long"]]
5.3 執行交易#
def place_order(symbol, side, quantity, price):
url = f"{api_url}/api/v3/order"
payload = {
"symbol": symbol,
"side": side,
"type": "LIMIT",
"quantity": quantity,
"price": price,
"timestamp": int(time.time() * 1000)
}
signature = hmac.new(secret_key.encode(), json.dumps(payload).encode(), hashlib.sha256).hexdigest()
headers = {"X-MBX-APIKEY": api_key, "Signature": signature}
response = requests.post(url, headers=headers, data=payload)
return response.json()
for index, order in buy_orders.iterrows():
place_order("BTCUSDT", "BUY", 0.01, order["short"])
for index, order in sell_orders.iterrows():
place_order("BTCUSDT", "SELL", 0.01, order["short"])
結語#
通過 Python 和幣安 API,我們已經實現了一個簡單的量化交易策略。這只是冰山一角,實際應用中可以結合更多複雜策略和風險控制措施。在探索量化交易的道路上,持續學習和實踐是關鍵。希望本文能為你打開一扇新的大門,祝你在數字貨幣交易的世界裡游刃有餘。
附錄#
現在,你已經具備了使用 Python 和幣安 API 實現量化交易的基礎,是時候開始你的交易之旅了!